Podatki od leta 2015
Testirajtе strategijo skozi različna tržna obdobja: bull trgov 2017 in 2021, volatilnost marca 2020 in energetsko krizo 2022. Vsako historično obdobje razkrije drugačno obnašanje strategije in njene meje vzdržljivosti.
Backtesting
Ali bi vaša strategija preživela zadnjih pet let?
Backtesting na zgodovinskih podatkih pokaže dejanske prednosti in slabosti algoritemske strategije — preden tvegate pravi kapital.
Kaj je backtesting in zakaj je ključen?
Strategija brez zgodovinske preveritve je špekulacija — ne metodologija.
Backtesting je postopek, pri katerem algoritem simulira izvajanje vaše strategije na preteklih tržnih podatkih, da ugotovite, kako bi se strategija obnašala v različnih tržnih razmerah. Platforma Mlakar & Krajnc shranjuje minutne svečnike za vse podprte trge z zajemanjem podatkov od leta 2015 naprej. Analiza desetletnega razpona podatkov se izvede v manj kot 30 sekundah. Rezultat je podrobno poročilo z metrikami, kot so Sharpeov količnik, maksimalni padec vrednosti (drawdown), skupni dobiček/izguba, stopnja uspešnosti in povprečno razmerje med dobitki in izgubami.
Kaj dobite z backtesting orodjem
Konkretne metrike, ne le grafi.
Podrobno poročilo o metrikah
Po vsakem backtestingu prejmete poročilo s Sharpeovim količnikom, maksimalnim padcem vrednosti, skupnim donosom, stopnjo uspešnosti poslov in razmerjem med povprečnim dobičkom ter povprečno izgubo na posel.
Optimizacija parametrov
Sistem samodejno testira kombinacije parametrov (npr. dolžine drsečih povprečij ali RSI pragove) in prikaže, katera kombinacija je v preteklosti dosegala najboljše razmerje med donosom in tveganjem — brez ročnega preizkušanja.
Izvoz poročil v PDF in CSV
Rezultate backtestinga izvozite v PDF za arhiviranje ali v CSV za nadaljnjo analizo v Excelu ali Pythonu. Vsako poročilo vsebuje časovni žig in različico strategije za sledenje iteracijam skozi čas.
„Backtesting orodje me je prepričalo, da moja prvotna strategija ni bila primerna za volatilna tržna obdobja. Po optimizaciji parametrov sem ugotovil, da krajši interval drsečega povprečja znatno zmanjša maksimalni padec vrednosti. Brez tega orodja bi ta spoznanja plačal z resničnimi izgubami.“
— Bojan Kovač, Koper
Pogosta vprašanja o backtestingu
Kar vas zanima, preden zaženete prvi test.
Ali backtesting zagotavlja prihodnje rezultate?
Ne. Backtesting prikazuje, kako bi se strategija obnašala v preteklosti — ne napovedi prihodnosti. Trgi se spreminjajo in pretekla zmogljivost ni jamstvo za prihodnje rezultate. Backtesting je orodje za razumevanje strategije, ne napovednik donosnosti.
Koliko časa traja analiza?
Analiza desetih let minutnih podatkov za en par se izvede v manj kot 30 sekundah. Za portfelj petih sredstev z optimizacijo parametrov računajte na dve do tri minute. Rezultati so na voljo takoj po zaključku v nadzorni plošči.
Ali je backtesting na voljo v demo načinu?
Da, backtesting je v celoti dostopen že v brezplačnem demo računu. Ni potrebno nadgraditi na plačljivi paket, da preverite historično zmogljivost vaše strategije.
Preverite svojo strategijo na resničnih zgodovinskih podatkih
Demo račun vam omogoča backtesting brez stroška — takoj.
Začnite brezplačno